Программирование [Vesperfin] [Арина Веспер] VesperfinCode: Поддержка. 10 поток (2025)

[RoBot]

Описание [Vesperfin] [Арина Веспер] VesperfinCode: Поддержка. 10 поток (2025):

Проп-трейдинг требует особого подхода, который включает низкие просадки, стабильность и четкую логику входов и выходов. Классические трендовые системы часто не соответствуют критериям проп-фирм по просадке (drawdown), а ручной подбор торговых сетапов занимает много времени и не всегда приводит к желаемому результату. Поэтому мы создаем автоматизированную систему, которая сама находит паттерны в данных, оценивает их качество и помогает контролировать просадку.

На девятом потоке мы подробно рассмотрели рынок проп-трейдинга, правила участия в челленджах, экономическую модель попыток и риск-менеджмент. Теперь мы переходим к ключевой части — стратегиям, которые должны пройти строгую оценку с жесткими ограничениями по просадке.

Что дальше:
Проп-трейдинг требует особого подхода: низкие просадки, стабильность и понятная логика входов-выходов. Классические трендовые системы часто не подходят по критериям проп-фирм, а подбор сетапов «на глаз» занимает много времени и не дает надежного результата.

План действий на поток:
1. Разрабатываем новые стратегии и их вариации, начиная от простых паттернов и заканчивая сложными комбинациями.
2. Проводим тестирование и сравнение: удаляем слабые стратегии, оставляем устойчивые.
3. Добавляем фильтры, стоп-логику и правила выхода, чтобы минимизировать просадку.
4. Создаем итоговый модуль для автоматического поиска входов.

Что будем изучать:
1. Автогенератор паттернов (Pattern Mining):
- Разрабатываем алгоритм, который самостоятельно ищет закономерности в ценовых рядах.
- Определяем правила отбора «кандидатов».
- Создаем систему генерации кода стратегий на лету и автоматического деплоя лучших вариантов.
- Переходим от ручного поиска паттернов, таких как «голова-плечи», к статистическому майнингу.

2. Качественная и количественная оценка:
- Учимся различать рабочий паттерн от случайного шума (подгонки).
- Рассматриваем метрики устойчивости и допустимость расхождений при реальном применении.
- Изучаем методы быстрого обнаружения поломки паттерна (change point detection).

3. Сравнение с классикой и создание модуля автопоиска:
- Сравниваем сгенерированные паттерны с классическими трендовыми и контртрендовыми стратегиями.
- Создаем автосистему поиска, которая будет регулярно обновлять базу рабочих паттернов без участия человека.

4. Оптимизация под проп-трейдинг (Low Drawdown):
- Изучаем специфику выходов и стопов для паттернов в условиях жестких ограничений по просадке.
- Находим способы сократить «хвосты» распределения убытков, сохраняя положительное математическое ожидание.

Ваш результат к окончанию потока:
1. Автогенератор стратегий:
- Ноутбук/скрипт, который генерирует и первично фильтрует паттерны на исторических данных.

2. Методика оценки:
- Чек-лист и код для количественной проверки качества сигнала (Robustness test).

3. Готовый модуль:
- Архитектура системы, которая автоматически ищет новые паттерны и отключает старые.

Расписание эфиров (по пятницам):
1. 12.12 — Архитектура автогенератора:
- Принципы Pattern Mining.
- Написание скрипта, который перебирает комбинации свечей и индикаторов и находит статистические смещения.
- Правила первичного отсева неэффективных паттернов.

2. 19.12 — Оценка качества и фильтры:
- Qualitative vs Quantitative.
- Проверка паттернов на переоптимизацию (Overfitting).
- Стресс-тесты и Monte-Carlo для конкретных сетапов.
- Доработка выходов для снижения просадки.

3. 26.12 — Сборка системы и деплой:
- Сравнение полученных паттернов с классическими.
- Сборка единой системы: «Поиск — Тест — Отбор — Торговля».
- Финальные вопросы и подведение итогов года.

Даты проведения: 12 — 30 декабря.

Подробнее:

Скачать курс [Vesperfin] [Арина Веспер] VesperfinCode: Поддержка. 10 поток (2025):